Банковское дело - готовые работы

ГлавнаяКаталог работБанковское дело
fig
fig
Становление рыночных отношений и структурирование соответствующих им организационно-управленческих форм обусловлено наличием многоукладной экономики и, как следствие, новых качественных особенностей управленческих отношений в финансово-кредитной сфере. Возникла необходимость создания современных механизмов управления деятельностью коммерческих банков.
Совершенствование систем управления платежеспособностью и ликвидностью кредитных организаций не теряет своей актуальности даже в развитых банковских системах зарубежных стран. Тем более эта проблема актуальна для России, с её банковской системой, находящейся в стадии становления.
В российских условиях важным является научное обобщение различных методов управления деятельностью банков с дальнейшим применением их в финансовой практике. Необходимость такого знания предопределяет научный поиск методов и подходов к управлению платежеспособностью банков с учетом всего набора экономических интересов, реализуемых посредством банковской деятельности. Отсюда актуальность выбранного направления исследования несомненна потому, что переход к рыночным отношениям изменяет характер и содержание организации управления платежеспособностью и ликвидностью банка путем оптимизации экономических механизмов формирования активов и пассивов банка как главного условия повышения эффективности банковской деятельности.
Вопросы теории и практики функционирования банковской системы и коммерческих банков в условиях усиливающейся конкуренции и возрастающих финансовых рисков нашли отражение в работах современных авторов: Алавердова А.Р., Балабанова И.Т., Батраковой Л.Г., Белоглазовой Г.Н., Букато В.И., Валенцовой Н.И., Василишен Э.Н., Голубович А.Д., Грунина А.А., Жукова Е.Ф., Захарова В.С., Иванова А.П., Красавиной Л.Н., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И., Ларионовой И.В.. Мамоновой И.Д., Масленчикова Ю.С., Пановой Г.С., Песселя М.А., Пилипенко Н.Н., Помориной М.А., Радченко В.В., Руднева В.Д., Рыбина В.И., Савинской Н.А., Севрук В.Т., Сенчагова В.К., Соколинской Н.Э., Шапкина А.С., Шеремета А.Д., Ширинской Е.Б., Шуляка П.Н., Тавасиева А.М., Томаевой З.Т., Усоскина В.М., Уткина Э.А., Фетисова Г.Г., Хандруева А.А., Ямпольского М.М. и других.
Проблемы управления доходностью и рисками банков исследовались также в работах зарубежных авторов: Дерига Х.-У., Доллана Э.Дж., Коха Т.У., Маршалла А., Мак Ноттон Д., Морсмана Э., Пигу А., Роуза П.С., Рэдхэда К., Синки Дж.Ф.мл., Хьюса С. и др.
Целью курсовой работы является исследование платежеспособности и ликвидности коммерческого банка.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
— на основе изучения отечественного и зарубежного опыта выявить теоретические основы и характеристика платежеспособности и ликвидности коммерческого банка;
— обосновать методологию анализа ликвидности и платежеспособности кредитной организации;
— проанализировать платежеспособность и ликвидность ОАО «Банк «Казанский» и пути их повышения.
Объектом исследования выступает ОАО «Банк Казанский»; предметом – его платежеспособности и ликвидность.
Заключение
Проведенное исследование финансового состояния филиала коммерческого банка НБ «ТРАСТ» показало, что существует несколько подходов к анализу деятельности коммерческих банков. Наиболее общую оценку можно дать по данным баланса. На основе оперативного количественного анализа динамики и структуры статей банковского баланса, можно получить точную и объективную оценку деятельности банка. На основании полученных результатов можно принимать оперативные решения по управлению банковскими операциями, строить прогнозы на дальнейшую деятельность в перспективе
Учет финансовых результатов деятельности банка оказывает огромное влияние на проведение их анализа, который в свою очередь воздействует на дальнейшее принятие управленческих решений и на финансирование банка в перспективе. Анализ прибыльности банка невозможен без грамотного учета финансовых показателей результативности банка и своевременного, полного отражения учетных данных в его финансовой отчетности.
Исходя из проведенного анализа финансовых результатов деятельности Филиала Национального банка «ТРАСТ» можно сказать, что на протяжении 3-х лет с 2006 года неизменно годовые расходы Филиала НБ «ТРАСТ» превышают доходы. В 2008 году – почти в 6 раз, в 2007 году превышение составило более чем в 7 раз. На балансе Филиала числятся привлекаемые пассивы. Соответственно, банк несет большие процентные расходы по депозитам.
Большой статьей расходов является оплата труда сотрудников, социальные выплаты, отчисления в федеральные и территориальные фонды, арендная плата, комиссионные расходы, амортизация основных средств. Расходы на аренду помещения занимают вторую позицию по значимости, так как составляют 10% от всех расходов. Темп прироста за три года по расходам на заработную плату составил более 300%. Данный филиал является убыточным для банка. Убытки вызваны тем, что структура филиала не была скорректирована к сократившемуся спросу на банковские услуги.
Целью данной работы явилась разработка программы снижения издержек путем «централизации», которая влечет за собой сокращение персонала Филиала, уменьшение площади занимаемого помещения. Соответственно, уменьшение расходов на арендную плату. По подсчетам сокращение персонала можно провести на 80%, расходы на заработную плату уменьшатся в 5 раз. Также уменьшение арендованной площади на 40% приведет к сокращению затрат в 1.6 раза. Поскольку планируется сокращение персонала на 80% , то и сокращение количества единиц офисной техники произойдет примерно на 70%-80%. Вследствие чего сократятся отчисления на амортизацию. По подсчетам их можно снизить на 12%.
Поскольку планируется сокращение штата в 5 раз, расходы на телефонию, услуги Интернет уменьшатся как минимум в 5 раз. А если учесть, что основными пользователями междугородней и городской связей являются управляющий состав организации и сотрудники бэк-офиса, снижение затрат может быть гораздо больше.
Подведя итог проведенным исследованиям и расчетам, можно сказать, предложенная программа централизации филиальной сети Банка – необходимая мера в нынешних условиях. Филиал убыточен для банка, но он имеет обширную филиальную сеть по всей России, в Иркутске – единственное представительство, поэтому не рационально полностью его закрывать. Гораздо труднее открывать заново. Пока в силу непреодолимых причин глобального характера нельзя повысить операционные доходы банка, необходимо пытаться сократить его операционные расходы. Оптимизация и сокращение расходов – реальная необходимость в условиях кризиса.
Проведенные мероприятия, связанные с реализацией предложенной программы централизации позволят Филиалу снизить издержки на 50%.
ВЕДЕНИЕ.
Формирование рынка и рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления связей и развития предпринимательства и конкуренции, повышения суверенитета бывших союзных республик требуют разработки теории экономических рисков, методов их оценки и регулирования на всех ступенях хозяйствования: страновом, республиканском, региональном, местном, а также на уровне каждой хозяйственной единицы независимо от вида и форм собственности.
Главенствующая роль в решении этих проблем должна принадлежать банковской системе. Это определяется возрастанием роли кредитных отношений и банков в условиях неустойчивости экономики страны и перехода к рынку. Банки не только формируют рынок ссудных капиталов, ценных бумаг, валютный рынок, принимают участие в создании и функционировании товарных бирж и новых хозяйственных структур, но и, по существу, являются единственным владельцем необходимой информации о финансовом состоянии предприятия и организации, конъюнктуре товарного, ссудного и валютного рынков, экономическом положении региона, республики, страны. Последнее свидетельствует о важности изучения банками внешних и внутренних коммерческих и политических рисков своих клиентов. Это тем более целесообразно, что на современном этапе имеются благоприятные условия для создания и улучшения партнерских отношений хозяйственных единиц с банками, усиления их взаимного контроля и ответственности.
Введение
Кредитование предприятий и населения относится к традиционным видам банковских услуг. Не случайно банк называется кредитным институтом. Наибольшая часть активов банков по-прежнему помещена в кредитные операции. В общем виде сложившаяся система кредитования представляет собой обновленную систему, при которой, однако, еще существуют как старые, так и новые формы кредитования.
Важным этапом банковского кредитования является заключение и исполнение кредитного договора. В соответствии с действующим законодательством банки приобретают право на осуществление своих операций, в том числе кредитование, с момента получения лицензии, выданной банком России. Кредитор и заемщик заключают между собой кредитный договор, по которому договаривающиеся стороны принимают взаимные обязательства. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты по ней.
Практика рассмотрения споров, связанных с возвратностью кредитов, свидетельствует о том, что при осуществлении коммерческими банками кредитной политики у них возникает немало проблем в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны заемщиков, в результате чего банки-кредиторы пытаются до минимума снизить риск не возврата кредитов и размер последующих убытков, прибегая к различным способам обеспечения исполнения обязательств, в том числе к банковским гарантиям, залогу, поручительству и т.д.[2, c.126].
Исходя из анализа практики рассмотрения споров с участием банков - кредиторов и организаций - заемщиков, а также принимая во внимание действующее законодательство, регулирующее отношения, связанные с возвратностью кредитов, можно сделать вывод о том, что одним из наиболее действенных способов обеспечения исполнения обязательств заемщиками перед банками - кредиторами наравне с залогом, поручительством является банковская гарантия, которая прежде всего несет в себе обеспечительную функцию возвратности кредитов. С введением нового Гражданского Кодекса РФ, конкретизировавшего отношения, связанные с оформлением банковской гарантии и в частности, отделившего ее от поручительства, практика рассмотрения арбитражных дел характеризуется как более устойчивая и менее противоречивая.
Важно соблюдать не только процедуру заключения договора гарантии, но и порядок его оформления. В связи с этим необходимо указывать в гарантии срок гарантийного обязательства, а также размер гарантированных сумм и последствия изменения условий кредитного договора между кредитором и заемщиком, касающиеся в основном соглашения о повышении процентной ставки по кредитному договору и механизма их распространения на размер гарантийных обязательств. Это правило сохраняет свою актуальность и в настоящее время[2, c.128].
В данной работе поставлена цель изучения экономической и юридической стороны основы кредита. Одной из главных проблем в практике российских и зарубежных банков является нарушение возвратности кредита, что дестабилизирует денежное обращение, снижает роль кредита в народном хозяйстве, приводит к снижению ликвидности банка, что обостряет социальные противоречия, вызывает недовольство вкладчиков тех банков, которые объявили о своей несостоятельности.
В настоящее время существуют законы, регулирующие правовые вопросы по выдаче и погашению кредита, а также издаются законы, которые предусматривают ответственность за нарушение кредитных обязательств.
Введение
В современных условиях хозяйствования финансовый сектор, в том числе такая его составляющая, как кредитные институты (банки), является важнейшим инфраструктурным элементом, способствующим укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики. Однако в настоящее время отечественные кредитные учреждения при наличии достаточного потенциала и высокой потребности реального сектора в кредитных ресурсах для преодоления экономического кризиса, выхода на позиции устойчивого роста и модернизации производства на новейшей технологической основе все еще недостаточно активно увеличивают объемы своих кредитных операций, в результате чего наиболее активные субъекты хозяйствования вынуждены сами финансировать инвестиционный процесс.
Макроэкономическая стабилизация в стране, укрепление банковской системы, постепенное снижение процентных ставок, усиление инвестиционной активности предприятий способствуют расширению масштабов деятельности банковской сферы и увеличению объемов кредитования реального сектора экономики. Вместе с тем краткосрочное кредитование, приносящее банкам в большинстве случаев основную долю доходов, генерирует и повышенный риск такой деятельности. Краткосрочное кредитование предприятий особенно актуально в современных условиях, так как такая форма кредита является наиболее реальной к получению и пользующаяся спросом у экономических субъектов. Зачастую краткосрочные кредиты выдаются в связи с нехваткой оборотного капитала, связанной с расширением производства предприятия, что увеличивает социально-экономическую роль краткосрочного кредита, как источника увеличения валового национального продукта страны и уровня жизни населения.
Целью курсовой работы является изучение методов краткосрочного кредитования и проблем их развития.
Исходя из поставленной цели работы вытекают следующие задачи:
- изучить особенности и принципы краткосрочного кредитования;
- осветить проблемы развития краткосрочного кредитования
- дать классификацию срочных кредитов и способов их представления
- отразить на конкретном примере порядок организации срочного кредитования;
Объектом исследования выступает ОАО КБ «Акцепт», а предметом исследования - организация краткосрочного кредитования на ОАО КБ «Акцепт».
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1 Понятие привлеченных банковских средств
Привлеченные средства являются наиболее значительной частью пассивов банка, которая в несколько раз превышает его собственные средства. Фактически привлеченные средства - это основной источник формирования ресурсов коммерческого банка, которые направляются на проведение активных операций.
В общей сумме банковских ресурсов доля привлеченных ресурсов по различным банкам колеблется от 75% и выше. С развитием рыночных отношений структура привлеченных ресурсов претерпела существенные изменения, что обусловлено появлением новых, нетрадиционных для старой банковской системы способов аккумуляции временно свободных денежных средств физических и юридических лиц. [6, c. 45]
В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их аккумуляции группируются следующим образом: депозитные привлеченные средства; недепозитные (заемные) привлеченные средства.
Депозитные привлеченные средства - это денежные средства юридических и физических лиц, привлеченные банком либо на определенные сроки, либо до востребования.
Депозитные привлеченные средства делятся в свою очередь на: депозиты (вклады); депозитные и сберегательные сертификаты;
Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты.
Депозит (от лат. depositium . вещь, отданная на хранение) - это денежные средства (в наличной или безналичной форме, в национальной или иностранной валюте) переданные в банк их собственником для хранения на определенных условиях.
Операции банков по привлечению средств предприятий, учреждений, населения, других банков в форме вкладов при открытии соответствующих счетов называются депозитными. [12, c. 85]
Депозитные и сберегательные сертификаты - это ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе в банк денежных средств, удостоверяющие право вкладчика или его правопреемника на получение денежных средств по истечении установленного срока и обусловленных в сертификате процентов.
Депозитные сертификаты выпускаются для юридических лиц, сберегательные - для физических лиц.
Порядок выпуска депозитных и сберегательных сертификатов строго регламентируется. К коммерческому банку предъявляется ряд условий (банковская деятельность не менее двух лет, наличие резервного фонда в размере не менее 15% от фактически оплаченного уставного капитала и ряд других условий). Сертификаты могут быть именными или на предъявителя и выпускаться в разовом порядке и сериями. Операции по купле-продаже депозитных сертификатов может осуществляться только в безналичной форме, сберегательных сертификатов – в наличной и безналичной формах. Выпуск сертификатов в иностранной валюте не допускается. [8, c. 52]
Сертификаты всегда бывают срочными. Процентные ставки по ним устанавливаются банком-эмитентом. Проценты выплачиваются владельцу по истечению срока обращения сертификата. При досрочном погашении сертификата выплачивается доход по ставке депозита до востребования, если иное не предусмотрено условиями сертификата. При просрочке предъявления сертификата к оплате вкладчик получает проценты только за период действия сертификата. Для каждого типа сертификатов коммерческий банк регистрирует порядок выпуска и обращения в территориальном учреждении ЦБ РФ. Для коммерческого банка преимущества такой формы аккумуляции ресурсов состоят в том, что крупные суммы поступают в распоряжения банка на строго установленный срок и увеличивают, таким образом, наиболее стабильную часть кредитных ресурсов.
Заключение
«Юниаструм Банк» – это универсальное кредитная организация, предлагающая своим клиентам широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг, одинаково высоких по качеству во всех точках обслуживания. В офисах банка по всей России работает свыше 4 тысяч высококвалифицированных специалистов, а количество постоянных клиентов исчисляется сотнями тысяч.
Юниаструм Банк занимает 53 место по оценкам РБК из крупнейших банков России, а 14 место как, самые филиальные банки России в 2008 г.
Анализируя кредитную политику выявлено, что основную сумму дохода приносят корпоративное и потребительское кредитование, хотя эти показатели несколько снизились в 2008 году, причиной тому может быть финансовый кризис. Структура кредитного портфеля представлена тремя группами клиентов: частные компании, государственные компании физические лица. Кредиты выдаются в основном гражданам работающим в торговле и строительстве.
Маркетинговая деятельность Юниаструм Банка осуществляется на достойном уровне. Продвижение своих услуг банк осуществляет с помощью рекламы: СМИ, информационные материалы (листовки), рекламные акции.
Следует ожидать, что рост российской экономики и прогнозируемое улучшение макроэкономической стабильности благоприятным образом повлияют на деятельность ООО «Юниаструм Банк». За последние два года банк расширил свою коммерческую сеть, увеличил спектр предлагаемых финансовых услуг.
Ссудные (кредитные) операции – операции по выдаче разнообразных ссуд, которые классифицируются по ряду признаков (по способу обеспечения, срокам и графику погашения, по направлению использования, по методу взимания процентов) на условиях возвратности, платности и срочности.
Расчетно-кассовые операции - операции по зачислению, списанию средств со счетов клиентов, а также по приему и выдаче наличных денежных средств, в том числе для оплаты их обязательств перед контрагентами.
Под инвестиционными операциями понимаются операции по инвестированию банками своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также размещенные в виде срочных вкладов в других кредитных организациях. Особенностью инвестиционных операций коммерческого банка является то, что банк является инициатором проведения сделки. Такая деятельность классифицируется как инвестиционная.
Фондовыми называются операции с ценными бумагами (векселями, ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах).
Гарантии банка – это операции по выдаче банком гарантий (поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий.
Также, активные операции банка подразделяются в зависимости от степени рискованности (рисковые и риск-нейтральные); характера размещения средств (первичные, вторичные, инвестиционные); уровня доходности.
В следующем подразделе рассмотрим подробнее пассивные операции банка.

2.2 Пассивные операции банка
Пассивные операции – такие операции, посредством которых банки формируют финансовые ресурсы (например, привлечение вкладов, продажа ценных бумаг для последующего использования в качестве активных средств) [9].
Пассивные операции играю важную роль в банковской деятельности.
Современные рыночные экономические условия придают особую важность процессу формирования пассивов банка, а также оптимизации их структуры. Каждый банк для осуществления эффективной деятельности старается наращивать свои ресурсы, так как это в свою очередь позволяет банку успешно проводить ссудные и другие активные операции.
В зависимости от экономического содержания пассивные операции банков, которые связаны с привлечением средств, подразделяются на депозитные и эмиссионные.
Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал, роль и величина которого имеет особенную специфику. За счет собственного капитала банк покрывают менее 10% общей потребности в средствах. Государство устанавливает для банков минимальную границу соотношения между собственными и привлеченными ресурсами. Значение собственных ресурсов банка состоит, прежде всего, в том, чтобы поддерживать его устойчивость.
Развитие банковской системы приводит к необходимости расширения и совершенствования банковских операций в целях привлечения клиентов, увеличения прибыли и снижения рисков. Проведение традиционных операций при условии сохранения ликвидности и низкого риска не позволяет получать высокую прибыль. Для максимизации банковской прибыли большое значение имеет расширение операций банков на рынке ценных бумаг. На фондовом рынке не только аккумулируются и размещаются дополнительные денежные средства, но и появляется возможность страхования банковских рисков через проведение секьюритизации. Коммерческие банки, сформировав пул рискованных кредитов, выпускают под их обеспечение ценные бумаги и реализуют их на фондовом рынке. Полученные таким образом средства банк направляет на проведение новых активных операций. При этом банк получает дополнительную прибыль, во-первых, в виде разницы между процентами по кредитам и ценным бумагам, и, во-вторых, увеличивая оборачиваемость средств.
Впервые появившись в начале 1970-х годов в США как способ реализации ипотечной задолженности, со временем секьюритизация постепенно охватила различные виды активов: ссуды на автомобильную технику, суда, трейлеры, потребительские кредиты, дебиторские счета по кредитным карточкам, по торговому финансированию, кредиты под недвижимость коммерческого и производственного характера, муниципальные займы штатов, обеспеченные бюджетными поступлениями. Сформировался механизм осуществления секьюритизации, инфраструктура рынка ценных бумаг, обеспеченных активами. Впоследствии наряду с банками стали проводить секьюритизацию и другие кредитно-финансовые институты.
Во второй половине 1980-х годов выпуски ценных бумаг, обеспеченных активами, были осуществлены кроме США в большинстве развитых стран, включая Австралию, Великобританию, Голландию, Германию, Испанию, Италию, Францию, а также странах с переходной экономикой. Сейчас месячный оборот этого сектора мирового финансового рынка составляет 1,5 трлн-дол1. В конце 90-х годов XX века секьюритизация начинает появляться и в России. Потребности реального сектора экономики стимулируют банковскую систему к поиску долгосрочных финансовых ресурсов, которых пока что катастрофически не хватает. В структуре банковских пассивов около 77% приходится на средства сроком до 1 года, причем большая часть из них - трехмесячные ресурсы. Не до конца преодоленное недоверие к банкам, неустойчивость экономического и политического развития не стимулируют население нести свои сбережения в коммерческие банки на длительные сроки. В то же время, предоставление долгосрочных кредитов является операцией повышенного риска для коммерческих банков. Долгосрочные ресурсы (средства пенсионных и бюджетных фондов, а также фондов социального страхования) оказываются вне банковского оборота. В этих условиях одним из важных путей выхода из создавшегося положения может служить секьюритизация активов.
Целью данного работы является разработка основных направлений формирования развития процесса секьюритизации активов российских банков и оценка его перспектив на основе анализа отечественной практики.
Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи:
- рассмотреть экономическое содержание и основные направления секьюритизации банковских активов;
- исследовать особенности технологии секьюритизации банковских активов;
- проанализировать становление процесса секьюритизации банковских активов, выявить предпосылки и проблемы его развития в России.
Предмет и объект исследования. Предмет исследования - деятельность банков по переводу кредитов в ценные бумаги с последующей их реализацией на рынке. Объектом исследования являются отечественные банки.
Определенные предпосылки для развития секьюритизации уже появились в России. Однако имеющаяся отечественная литература дает лишь В.АТарачев Брифинг «Ипотечные ценные бумаги и развитие секьюритизации в России. Проблемы и перспективы» провели Комитет ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам и СРО «Национальная фондовая ассоциация» от 28.10.03. самое общее представление о процессе секьюритизации, не раскрывая особенностей его технологии и путей адаптации зарубежного опыта к реалиям России.
14. Этапы кредитного процесса в ком. банке.
1) Сбор инф. о клиенте в регионе, сбор инф. в любом виде. 2) Рассмотр. документ-ии по конкр. заявке. 3) изучение правомочности заемщика. 4) Изучаются эстетические стороны руководителя, кот. Подписывает договор.
15. Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: ценового лидерства и «базовая ставка плюс». Банковская практика знает 4 модели установления %-в за кредит. 1)модель ценового лидерства (ценовой координации). LIR=PR+MИi=PR+(DPR+TPRi), где LIR- ставка желаемой доход-ти по кредиту; PR- базовая ставка кредита, включающая административные издержки банка и желаеую норму прибыльности и рентабельности по всем операциям банка; MИi- надбавка базовой ставки при предоставлении кредита клиентам; DPR- стандартная премия за риск, уплачиваемая всеми, за исключением первоклассных заемщиков; TPRi- премия за риск, уплачиваемая долгосрочным заемщиком. Ст-ть кредит.ставки банк опред-ет исходя из ставок ведущего конкурента. 2)Модель «базовая ставка плюс». В случае привлечения заемщиков банк объявляет, что первоклассные заемщики могут получить кредит в размере базовой ставки +2. При этом с заещика будет запрошена плата за кредит. За базовую ставку принимается текущая доход-ть по кр/ср цен.бумагам +2%.
16 Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: «модель с наценкой» и модель «КЭП». 1)Модель с максимальной %-ной ставкой «КЭП». Банк предлагает клиенту увеличение ставки на размер страх-ния от риска. Эта модель применяется при кредитовании по плавающей %-ной ставке за кредит. КЭП=? 2)Модель с наценкой, ниже базовой ставки. Когда вел-на базовой ставки опред-ся умножением ставки доход-ти по кр/ср цен.бумагам на заранее объявленный коэф-т. LIR=K*базовая ставка.
17. Кредитный риск: понятие, факторы, воздействующие на его величину. Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до истечения срока, к которому лицо, получающее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить задолженность. Во-первых, кредитному риску относят ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими формами. Кредитный риск, во-вторых, связывают не с результатом деятельности, а с самой деятельностью, которая может привести к нежелательному событию. Кредитные риски могут возникнуть как вследствие политических, так и экономических причин. Отсюда понятие политического и экономического риска, проявляющихся в процессе кредитования на макроэкономическом уровне отношений. Данные риски являются внешними по отношению к банку в отличие от внутренних кредитных рисков, затрагивающих микроэкономические отношения (отношения банк — клиент). Политические факторы, оказывая негативное влияние на банковскую деят-сть, могут быть связаны: с угрозой национализации или экспроприации имущества без соот-щей компенсации потери капитала; с возможными ограничениями обмена местной валюты на свободно конвертируемую валюту и перевода ее за границу; с разрывом соглашений вследствие решений исполнительной власти государства, в котором находится банк-контрагент; с войной, беспорядками т.п. Политические факторы могут оказывать и положительное воздействие на процесс кредитования. Так, приход к власти нового правительства, объявляющего программу поддержки предпринимательства, может привести к улучшению эк-кой конъюнктуры и снижению кредитного риска. Экономические факторы на макроуровне связаны с изменениями экономики страны в целом, в том числе изменениями конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платежного баланса, валютного курса и др. Кредитный риск на макроуровне может быть вызван и изменениями в законодательстве, пересмотром нормативных актов Центрального банка, затрагивающих нормы регулирования деятельности кредитных организаций, норм резервирования, условий рефинансирования и т.п. На микроуровень отношений конкретного банка и его клиента влияет не меньший набор факторов. Это могут быть изменения, вызванные пересмотром кредитного договора вследствие изменений кредитоспособности заемщика, финансового состояния кредитной организации, его кредитной политики и др. Основанием для пересмотра кредитных отношений могут быть изменения в стоимости обеспечения кредита, непредвиденные изменения кругооборота капитала и т.п. Часть этих факторов может носить характер как внешней, так и внутренней причины. На микроуровне внешними факторами могут быть; банкротство заемщика, требования кредиторов о погашении задолженности, кража, мошенничество, семейные проблемы, безработица (если речь идет об индивидуальном заемщике — физическом лице) и др. Внутренними факторами обычно считаются: недостаток обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента, слабый контроль в процессе кредитования и замедленное реагирование на предупредительные сигналы. Указанные внутренние факторы являются основными причинами потерь — их влияние более чем на 60% определяет результаты деятельности кредитной организации. Отрицательное воздействие в качестве внутреннего фактора может оказывать плохое качество обеспечения.
18. Система управления банковским кредитным риском.
С/с упр-я кред. риском в ком. банке состоит из 2 субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта упр-я. Основной объект упр-я в рисковом кредитном менеджменте- это д.ср-ва, находящиеся в деловом обороте ком. банка, и связанный с ними кредитный риск. Субъект упр-я- это структурные подраздел-я или организац-е ед-цы банка,кот. на основе использ-я специфических трудовых, инф-х, матер-х и фин-х ресурсов осуществляют пр-сс упр-я кр. риском. С/с упр-я банковсим кред. риском вкл-ет в себя след. подсистемы: инф-ю управленческую; орг-ии кред. д-сти; установления лимитов кред-я; опред-я цены кредитов; анализа и оценки индивид-х кред. рисков, анализа и оц. совокупного кр. риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленч. контроля; упр-я проблемными кредитами.(рис) с упр-я кред. риском строится в соот-и с кред. полит. банка, одобренной советом дир. и сопровождаемой формализованными стандартами кред-я.
Узнайте стоимость работы онлайн!
Предлагаем узнать стоимость вашей работы прямо сейчас.
Это не займёт
много времени.
Узнать стоимость
girl

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества