Эконометрика - готовые работы

Вопрос 1.Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования.

Вопрос 2. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике? 

Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризует степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?

Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т.д.?

Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности

Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели

Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0.95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром 

Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу?

Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотезе

Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок?

Вопрос 1. Каков буквальный перевод термина «Эконометрика»?

Вопрос 2. Какие из перечисленных ниже моделей относятся к эконометрическим?

Вопрос 3. Какими являются экономические измерения?

Вопрос 4. В каком случае делается вывод о наличии наблюдаемой закономерности?

Вопрос 5. Как называются эконометрические модели, представляющие собой зависимость результативного признака от времени?

Задание 2.

Вопрос 1. Как называется модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных?

 Вопрос 2. Как называется модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака и зависимости от предыдущих значений результативных переменных?

Вопрос 3. Как называется модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторн

Задание № 1

В условиях задания приведены данные по двум переменным:

Crime – количество общее количество преступлений на 1000 чел. за 1993 г. в отдельных штатах США;

popdens – население на квадратную милю.

Первая переменная является эндогенной, а вторая экзогенной. Предположительно их зависимость будет прямой, данный вывод можно сделать с учетом предположения, что с ростом населения снижается возможность правоохранительных органов по обеспечению контроля за каждым отдельным человеком, следовательно, возрастает количество возможностей по нарушению закона. В тоже время, техническая оснащенность правоохранительных органов выше в крупных городах, поэтому гипотеза о зависимости между количеством преступлений и количеством населения требует статистической проверки.

Задание № 2

В условии приведены три макроэкономические переменные характеризующие экономику Дании:

GDP – ВВП, млн.евро;

EXPORT OF GOODS AND SERVICES – Экспорттоваровиуслуг, млн.евро;

Nominal Effective Exchange Rate – Эффективный обменный курс евро к национальной валюте.

Сформированы соответствующие временные ряды с первого квартала 2000 г. по четвертый квартал 2007 г.

Согласно экономической теории стимулирующим эффектом для экспорта страны является рост ВВП и снижение обменного курса национальной валюты.

Задание 1
Построить регрессионные зависимости: а) расходов на питание   и личного дохода  ; б) расходов на питание   и времени   по следующим данным (усл. ед.) и оценить качество подгонки.
Год    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007
 20    22    26    32    33    37    43    49
 9    12    17    22    25    29    34    40
 

Практические задания

Практическое задание № 1.2

При выборочном обследовании торговых предприятий района оценивалась величина запаса (в днях оборота). Общее количество торговых предприятий района N=40 и объем выборки равен n=4.

По результатам выборочного наблюдения требуется:

1. Оценить средний запас и построить для него доверительный интервал при уровне надежности p=0,9.
2. Определить представленный объем выборки n_В на уровне надежности p=0,95 и допустимой относительной погрешности Е=0,05 в оценке среднего запаса.

По данной выборке оценить уровень надежности p для интервала с погрешностью E, не превышающей 0,1.

Практическое задание № 2.1

Имеются данные по прибылям двух компаний

Необходимо:

1. Построить корреляционное поле;
2. Вычислить коэффициент корреляции и проверить его значимость;
3. Построить регрессионную модель;
4. Проверить значимость модели;
5. Проверить статистическую значимость коэффициентов модели.